Ingénieur financier / ingénieure financière

Le métier

L'ingénieur financier, ou l'ingénieure financière, conçoit et adapte des modèles mathématiques. Ces modèles servent à valoriser des actifs comme des actions ou des obligations, à anticiper les risques et à optimiser des portefeuilles. Le résultat prend la forme d'outils d'aide à la décision, qui seront ensuite utilisés par les gérants de portefeuilles, les analystes et les traders, c'est-à-dire les opérateurs des salles de marché.

Le métier comprend aussi une part d'innovation. L'ingénieur participe à la structuration de produits financiers complexes, comme les produits dérivés, les obligations structurées ou les fonds à formule, et contribue à la stratégie d'innovation en solutions d'investissement. Il lui revient d'identifier, de modéliser et de surveiller les risques de marché, de crédit ou de liquidité, puis de proposer des stratégies de couverture adaptées. Cela nourrit l'amélioration des dispositifs de contrôle des risques.

Le poste s'exerce en lien étroit avec d'autres métiers. L'ingénieur travaille avec les équipes informatiques pour développer des prototypes et intégrer ses outils dans les systèmes d'information. Il interagit aussi avec la gestion, la conformité et d'autres départements, et il forme les utilisateurs internes aux outils qu'il a développés. Le métier est présent notamment dans l'audit, le conseil, la banque et l'assurance.

Une journée de travail

Une journée type n'a pas de forme unique, car le travail se répartit entre la modélisation, le développement et l'échange avec les équipes. Le matin peut être consacré à l'analyse d'un modèle de valorisation ou à la vérification de la qualité d'un calcul de risque. Une partie du temps passe ensuite à programmer ou à ajuster un outil d'aide à la décision, souvent en discussion avec les informaticiens qui l'intégreront dans le système.

Dans l'après-midi, l'ingénieur peut échanger avec des gérants ou des traders pour comprendre leurs besoins, expliquer le fonctionnement d'un produit structuré ou présenter les résultats d'une simulation. Il peut aussi former des collègues à l'utilisation d'un nouvel outil. Ces tâches se font généralement en mode projet, avec des échéances serrées.

Les qualités qui comptent

Le métier demande d'abord une solide maîtrise des statistiques, des probabilités et de la programmation, avec des langages comme Python, R, VBA ou MATLAB, ainsi que des logiciels de marché comme Bloomberg. Il faut comprendre le fonctionnement des instruments financiers et des marchés, car un modèle n'a de valeur que s'il reflète la réalité économique qu'il décrit. La précision et l'esprit d'analyse sont indispensables, de même que la capacité à innover.

Les qualités relationnelles comptent autant. L'ingénieur doit vulgariser des concepts complexes auprès de personnes qui ne sont pas mathématiciennes, et s'adapter à un environnement réglementaire et technologique en mutation. La gestion de projet, la résistance à la pression et la souplesse face aux changements sont attendues.

Conditions de travail

L'ingénieur financier est salarié. Il exerce dans des sociétés de gestion, des banques d'investissement, des fintechs, des plateformes d'achat et de vente de titres financiers ou des cabinets de conseil. Le poste est principalement situé à Paris ou dans les grands centres financiers. Le salaire du débutant est indiqué entre 3500 et 4500 euros brut par mois. Des pics de charge apparaissent lors de projets complexes ou de crises de marché, ce qui impose une bonne capacité d'adaptation et de résistance.

Comment y accéder

Pour exercer ce métier, il faut être titulaire d'un bac + 5, qu'il s'agisse d'un master, d'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme d'école de commerce. Les études durent donc cinq ans après le baccalauréat. Les masters les plus représentés dans les formations proposées sont les masters en informatique, en mathématiques appliquées ou statistique, en mathématiques et applications, et en finance, ainsi que le master en monnaie, banque, finance, assurance. Les diplômes d'ingénieur habilités par la CTI et les écoles de commerce avec une spécialisation en finance de marché ou en finance structurée constituent d'autres voies.

Les formations en apprentissage existent et sont présentes dans plusieurs de ces masters, notamment le master en finance, le master en monnaie, banque, finance, assurance et le master en informatique. Elles permettent d'acquérir une expérience en entreprise pendant les études. Il faut toutefois les rechercher diplôme par diplôme, car le nombre de formations en apprentissage varie fortement d'une mention à l'autre.